Estudios empíricos sobre el Ibex-35
La presente nota técnica pretende explorar aspectos diversos y lograr un conocimiento más profundo del índice bursátil IBEX-35. Sobre una serie de cotizaciones del índice que van desde el 5 de enero de 1987 al 31 de mayo de 1994 vamos a ver cuál ha sido la evolución tanto de su rentabilidad como de su volatilidad, qué patrones de comportamiento han seguido estos parámetros, en qué medida su rentabilidad se puede ajustar a una distribución normal, cuál es el grado de autocorrelación existente y en qué medida se relacionan el IBEX-35 y el Indice General de la Bolsa de Madrid (IGBM).
Collection: IESE (España)
Ref: FN-348
Format: PDF
Number of pages: 40
Publication Date: Oct 1, 1994
Language: Spanish
Review date: Oct 1, 1994
Description
La presente nota técnica pretende explorar aspectos diversos y lograr un conocimiento más profundo del índice bursátil IBEX-35. Sobre una serie de cotizaciones del índice que van desde el 5 de enero de 1987 al 31 de mayo de 1994 vamos a ver cuál ha sido la evolución tanto de su rentabilidad como de su volatilidad, qué patrones de comportamiento han seguido estos parámetros, en qué medida su rentabilidad se puede ajustar a una distribución normal, cuál es el grado de autocorrelación existente y en qué medida se relacionan el IBEX-35 y el Indice General de la Bolsa de Madrid (IGBM).
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