Skip to the beginning of the images gallery

El valor riesgo (VaR) como medida de los riesgos en el área de tesorería y mercado de capitales

Reference: FN-433
Number of pages: 13
Publication Date: Sep 1, 1997
Fecha de edición: May 10, 2006
Source: IESE (España)
Type of Document: Technical Note

Grouped product items
Format	Language	Reference	Use	Qty	Price	Preview
pdf	Spanish	FN-433			As low as €8.20	Preview

You already have a subscription

To order please contact the person in charge of academic purchases in your university.

You'll be able to order once your profile has been validated.

Description

Se analiza el método denominado VAR (Value At Risk) en cuanto se aplica para valorar los riesgos incurridos en el área de tesorería y mercado de capitales de las insituticiones crediticias. Se explican con detalle las disitntas metodologías para el cálculo del VAR. Se analizan las explicaciones del VAR en cuanto a: cumplimiento con los requerimientos del entorno regulador, medición de riesgos de mercados, evaluación de la gestión y establecimiento de límites de la cartera de negociación.

Keywords

Alta dirección Análisis sectorial Dirección general Instrumentos financieros