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Interest rate swaps pricing
O'Reilly T.; Martínez Abascal, EduardoNota técnica FN-392-EFinanzasBasic steps to price an interest rate swap, including an example based on real market data: yield curve, discount factors for floating and fixed payments, forward rates for floating payments, calculation of payments.Desde 8,20 €
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An Introduction to Swaps
Martínez Abascal, Eduardo; O'Reilly T.Nota técnica FN-367-EFinanzasConcept of swap. How it works. Different kinds of swaps. Volumes traded in swaps. Uses of swaps. The note is very elemental and easy; it provides examples to follow the exposition of concepts.Desde 8,20 €